Le BSIF établit la réserve pour stabilité intérieure à 3 % et révise la fourchette connexe

OTTAWA, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui les conclusions de l'examen sur la réserve pour stabilité intérieure (RSI) qu'il a effectué à l'automne de 2022 et a annoncé que celle-ci passera à 3 % à compter du 1^er février 2023. En outre, la fourchette de la RSI s'étendra dorénavant de zéro à 4 % (plutôt que de zéro à 2,5 %).

Mise en place en 2018, la RSI ne s'applique qu'aux grandes banques canadiennes, appelées banques d'importance systémique intérieure, ou BISⁱ. La RSI fait partie d'un cadre de surveillance complet et d'un régime de fonds propres efficace qui incite les BISⁱ à rehausser leur résilience financière face aux vulnérabilités, renforçant ainsi la stabilité du système financier canadien de même que la confiance du public envers celui-ci.

Le nouveau taux a été établi à la lumière des conclusions de l'examen sur le concept et la fourchette de la RSI que le BSIF a mené à l'automne de 2022. Cet examen avait pour objet de s'assurer que la RSI fonctionne comme prévu et qu'elle contribue encore efficacement à la stabilité systémique. Ce taux tient aussi compte du fait que le BSIF conclut que les vulnérabilités systémiques demeurent élevées et que certaines d'entre elles, notamment l'endettement des ménages canadiens et le déséquilibre des actifs, s'intensifient. Il reflète également les résultats des dernières simulations de crise. À l'échelle mondiale, l'inflation tenace et les taux d'intérêt haussiers, de pair avec les tensions géopolitiques, ont exacerbé les vulnérabilités et accentué l'incertitude économique.

L'augmentation de la limite supérieure de la fourchette permet de veiller à ce que la RSI puisse être modulée dans un contexte incertain. La nouvelle fourchette de la RSI permettra aux BISⁱ d'être mieux à même d'éponger les pertes éventuelles découlant de scénarios graves, mais vraisemblables, tout en continuant de consentir des prêts aux entreprises et aux ménages canadiens.

Qui plus est, l'examen du BSIF a également permis de constater que la RSI demeure adéquate et d'en démontrer l'efficacité en tant que mécanisme de surveillance souple utilisé pour réagir aux changements dans l'environnement de risque. Parallèlement, le BSIF reconnait qu'il serait avantageux de rendre publiques des données supplémentaires sur les indicateurs utilisés pour éclairer ses décisions au sujet de la RSI, et ce, dès aujourd'hui. Les renseignements à ce sujet seront disponibles dans les prochains jours sur la page du site Web du BSIF consacrée à la RSI.

Comme toujours, le BSIF continuera de suivre de près l'évolution du système financier du Canada et de la conjoncture mondiale. Si les vulnérabilités s'aggravent ou si de nouveaux risques se concrétisent, le BSIF n'hésitera pas à intervenir pour atténuer les répercussions sur les entités réglementées et préserver la stabilité financière.

Citation

« Notre examen nous permet de réaffirmer que, dans l'ensemble, la RSI demeure un mécanisme clé permettant de veiller à la stabilité systémique et à la résilience des BISⁱ. Grâce à l'établissement du taux de la RSI à 3 %, au passage de la limite supérieure de la fourchette à 4 % et à la communication transparente de ses réflexions au sujet des risques et des vulnérabilités qui éclairent ses décisions à l'égard du taux, le BSIF renforce l'efficacité à long terme du régime de fonds propres et la confiance du public envers celui-ci. »

- Angie Radiskovic, surintendante auxiliaire et dirigeante principale de la stratégie et du risque, BSIF

Faits en bref

• La RSI est un outil stratégique important qui contribue à la stabilité du système financier du Canada. Elle exige des banques d'importance systémique intérieure, ou BISⁱ, qu'elles se constituent une réserve de fonds propres reflétant la croissance des vulnérabilités.
• Les banques peuvent ensuite recourir à cette réserve lorsque les conditions sont difficiles, ce qui leur permet d'éponger les pertes et de continuer à octroyer des prêts aux entreprises et aux ménages.
• S'il survenait un ralentissement économique, où les pertes des banques augmenteraient et que leurs ratios de fonds propres fléchiraient, le BSIF abaisserait considérablement la RSI et serait disposé à réviser les attentes en matière de fonds propres pour les établir aux alentours du plancher de 8 %, qui assure une capitalisation adéquate.
• Le BSIF révise et établit le taux de la RSI en juin et en décembre, mais il peut le modifier à d'autres moments s'il le juge à propos.

À propos du BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et quelque 1 200 régimes de retraite pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

Liens connexes

• Lettre aux instances sectorielles du 8 décembre 2022
• Annonce de décembre 2022 concernant la réserve pour stabilité intérieure
• Document d'information sur la RSI
• Page d'accueil de la RSI

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

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