Taux de récupération relatif à Ambac Assurance Corporation

MONTRÉAL, le 8 juin /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust ("Global DIGIT") (TSX : DG.UN) annonce que suite à son communiqué de presse du 26 mars dernier annonçant le défaut de Ambac Assurance Corporation, le taux de récupération a été fixé à 20%.

À la suite de ce défaut et compte tenu de la récupération, il y a eu une diminution de la subordination (le point d'attachement) et du point de détachement de 0,8% des portefeuilles affectés (D1, D3, D4, D5, E1, E3, E4, E5, F1, F3, F4 et F5). En conséquence, le nombre de défauts additionnels que Global DIGIT peut supporter avant d'être affectée a été réduit. Global DIGIT ne subira aucune perte suite à ce défaut. Le nouveau niveau de subordination (le point d'attachement) et le point de détachement, en tenant compte des défauts antérieurs, est détaillé ci-après :

    
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                            En date du 4 juin 2010          À la création
                  Porte-         Sub-                      Sub-
             feuille de   ordination                ordination
    Porte-   dettes cor-    (Point d'    Point de     (Point d'    Point de
    feuille   poratives  attachement) détachement  attachement) détachement
    -------------------------------------------------------------------------
    D                 1         5,09%        6,54%        9,55%       11,00%
                      2         7,45%        9,45%       11,00%       13,00%
                      3         6,05%        8,05%       11,00%       13,00%
                      4         4,63%        6,33%        7,85%        9,55%
                      5         6,05%        7,50%        9,55%       11,00%
    -------------------------------------------------------------------------
    E                 1         6,54%        8,54%       11,00%       13,00%
                      2         6,00%        7,45%        9,55%       11,00%
                      3         2,90%        4,60%        7,85%        9,55%
                      4         6,33%        7,78%        9,55%       11,00%
                      5         7,50%        9,50%       11,00%       13,00%
    -------------------------------------------------------------------------
    F                 1         6,54%        8,54%       11,00%       13,00%
                      2         7,45%        9,45%       11,00%       13,00%
                      3         4,60%        6,05%        9,55%       11,00%
                      4         6,33%        7,78%        9,55%       11,00%
                      5         4,35%        6,05%        7,85%        9,55%
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À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine d'ententes de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires et de titres adossés à des créances mobilières.

SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements : Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405, http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust

Renseignements sur cet organisme


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