Morningstar ajoute une toute nouvelle fonctionnalité de répartition d'actifs à la plateforme Morningstar Direct pour les institutions

TORONTO, le 21 nov. 2011 /CNW/ - Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a ajouté une toute nouvelle fonctionnalité de répartition d'actifs à Morningstar Direct, la plateforme mondiale d'analyse des placements en ligne de cette compagnie pour les investisseurs institutionnels.

Cette nouvelle fonctionnalité est basée sur les recherches extensives de Morningstar et de son directeur européen en recherche quantitative, Paul D. Kaplan, PhD, CFA. Elle facilite la création de stratégies optimales de répartition d'actifs, pouvant tenir compte des répartitions de rendement à grande amplitude et des mesures de risque en période baissière.

« C'est une construction de portefeuille pour le 21e siècle, a dit M. Kaplan. Ces outils d'optimisation supplémentaires aideront les investisseurs professionnels dans leur élaboration de stratégies de répartition d'actifs supérieures, avec le soutien d'une méthodologie qui compte parmi les plus novatrices d'aujourd'hui. Bien que l'optimisation de portefeuille traditionnelle ait encore sa place, elle ne permet pas de tenir compte de distributions provenant de catégories d'actifs extrêmes, et ne peut optimiser les répartitions mixtes que pour une seule mesure de risque et une seule mesure de récompense. À notre avis, l'accès aux techniques d'optimisation, à la fois traditionnelles et plus modernes, donne aux gestionnaires de portefeuilles l'ampleur analytique dont ils ont besoin pour concevoir des portefeuilles mieux adaptés aux rendements du monde réel et se concentrer sur l'objectif de la création de richesse à long terme. »

La modélisation des répartitions à grande amplitude intègre la possibilité d'événements boursiers extrêmes se produisant au cours de la vie d'une stratégie de placement, comme l'effondrement de 2008, et l'impact exercé sur les rendements. Pour ce faire, elle a recours à une méthodologie des répartitions sous-jacentes, qui peut de mieux en mieux puiser dans les rendements historiques réels des catégories d'actifs du monde, que ne le peuvent les modèles de répartition traditionnels. Les mesures de risque supplémentaires figurant dans la nouvelle fonctionnalité sont : la déviation en marché baissier, et la valeur conditionnelle à risque, qui mesure l'étendue des pertes au cours d'événements extrêmes.

À propos de Morningstar, Inc.
La société Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers et aux institutions. Morningstar fournit des données sur environ 330 000 produits de placement, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 5 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion d'investissement par le truchement de ses filiales enregistrées de conseils en placement et dispose de plus de 167 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2011.  La société a des implantations dans 26 pays.

©2011 Morningstar, Inc.  Tous droits réservés.

SOURCE Morningstar Research Inc.

Renseignements :

Personne ressource pour les médias

Jaime Aitken, +1 416 484-7868 or jaimelyn.aitken@morningstar.com


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