Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Annonces récentes par Standard and Poor's



    MONTREAL, le 4 fév. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade
Income Trust II ("Global DIGIT II") (TSX : GII.UN) annonce que, le 30 janvier
2008, Standard & Poor's Ratings Services ("S&P") a publié un communiqué de
presse pour informer le public que S&P avait placé sous examen de crédit avec
implications négatives ou déclassé 6389 tranches de titres adossés à des
créances hypothécaires à risque de premier rang, cotés entre janvier 2006 et
juin 2007. De plus, S&P a placé sous examen de crédit 1953 tranches de
572 titres adossés à des créances avec flux groupés.
    Global DIGIT II reçoit une mise à jour mensuelle de la composition des
portefeuilles de référence. Basé sur la dernière mise à jour, les
portefeuilles de référence de Global DIGIT II comprenaient les titres suivants
qui ont été déclassés ou placés sous examen de crédit avec implications
négatives par S&P le 30 janvier 2008 :

    
    -------------------------------------------------------------------------
                                                                    Expo-
                                        Porte-  Ancienne   Note    sition (en
     Emetteur       Série      ISIN     feuille   note   actuelle  milliers)
    -------------------------------------------------------------------------
                        Décoté
    ACE
     SECURITIES    2006-HE1  US004421WX73   B       A       CCC     $ 13 913
     CORP.
    BEAR STEARNS   2006-HE3  US07387UHW45   B       A        B      $  5 963
     ASSET BACKED
     SECURITIES,
     INC.
    Home Equity
     Asset Trust   2006-4    US437084VV50   B      A+       CCC     $  3 313
    MORGAN
     STANLEY
     Capital I     2006-HE2  US617451FA24   B      A+       CCC     $  3 313
    RESIDENTIAL
     ASSET
     MORTGAGE
     PRODUCTS,
     INC.          2006-NC2  US75156TAH32   B      A+       CCC     $  3 313
    Securitized
     Asset
     Backed
     Receivables
     LLC           2006-OP1  US81375WJM91   B      A-       CCC     $  5 300


          Placé sous examen de crédit avec implications négatives
    BROADWICK
     FUNDING,
     LTD.          2006-1A   US11161RAD44   A     AAA       AAA     $  5 896
    C-Bass
     Ltd           16A       US12498YAE95   A      A         A      $ 11 329
    IXIS ABS
     CDO LTD.      2006-3A   US46603EAA10   A     AAA       AAA     $  5 976
    STATIC
     RESIDENTIAL
     CDO (START)
     2006-B Ltd    2006-B    US85768XAB64   A     AAA       AAA     $ 21 786
    BROADWICK
     FUNDING,
     LTD.          2006-1A   US11161RAF91   B      A         A      $  9 620
    Citius
     Funding Ltd   2006-1    US17305CAD11   B      A         A      $  4 931
    Ivy Lane
     CDO 2006-1    2006-1    US46601QAC24   B     AAA       AAA     $ 31 976
    Nautilus CDO   2007-4    US63910JAD72   B      A         A      $  7 691
    STATIC
     RESIDENTIAL
     CDO (START)
     2006-B Ltd    2006-B    US85768XAB64   B     AAA       AAA     $ 16 563
    Alexander
     Park CDO,
     Ltd           2004-1A   US014684AD66   C      A         A      $  1 271
    BROADWICK
     FUNDING,
     LTD.          2006-1A   US11161RAF91   C      A         A      $  5 272
    Duke Funding
    VII Ltd        2004-1A   US264403AC01   C      AA        AA     $ 12 702
    Duke Funding
     VI Ltd        2004-1    US264407AF46   C      BB        BB     $ 22 238
    FIRST
     FRANKLIN
     MTG LOAN
     ASSET BACKED
     CERTIFICATES  2006-FF17 US32028KAJ51   C     AA-       AA-     $  6 354
    LONG HILL,
     LTD.          2006-1A   US54266TAE29   C     BBB-      BBB-    $  5 083
    STATIC
     RESIDENTIAL
     CDO (START)
     2006-B Ltd    2006-B    US85768XAF78   C      BB-      BB-     $ 14 909
    VERTICAL
     CDO LTD.      2006-2A   US925338AC98   C      AA       AA      $  3 177
    VERTICAL
     CDO LTD.      2006-1A   US925345AE06   C       A        A      $ 10 166
    

    L'exposition de Global DIGIT II relative à chaque titre n'est pas
couverte par une protection de premier niveau contre les pertes. Tous ces
montants peuvent être convertis en fonction d'un calcul unitaire, en divisant
le montant en question par le nombre de parts en circulation de Global DIGIT
II (10 392 283). Toute perte encourue au titre de ces expositions réduira la
valeur accrue établie au 30 juin 2007 à 9,77 $ présentée dans notre rapport de
la direction sur le rendement du Fonds.
    Comme les portefeuilles de référence sont gérés de façon active, il est
possible que les montants de l'exposition relative à chaque titre fluctuent.

    A propos de Global DIGIT II

    Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche
subordonnée de contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de
titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés, de
positions corporatives synthétiques et d'autres valeurs à revenu fixe.




Renseignements :

Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405,
http://info.fbn.ca/trusts

Profil de l'entreprise

Global Diversified Investment Grade Income Trust II

Renseignements sur cet organisme


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